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楼主: xingzhe1204
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[资料] 自回归模型可否用GLS来估计? [推广有奖]

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xingzhe1204 在职认证  企业认证  发表于 2007-3-1 08:52:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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<P><FONT size=2>如下模型:</FONT></P>
<P><FONT size=2>       lnGR<SUB>r,t </SUB>= α + β<SUB>1</SUB>lnSC<SUB>r,t </SUB>+ β<SUB>2</SUB>lnGR<SUB>r,t-1 </SUB>+ Σγ<SUB>i</SUB>TD<SUB>i </SUB>+ Σλ<SUB>r</SUB>RD<SUB>r </SUB>+ ε    </FONT></P>
<P><FONT size=2></FONT></P>
<P><FONT size=2>      其中,GR<SUB>r,t</SUB>为r区域在t期的经济增长率,GR<SUB>r,t-1</SUB>为r区域在t-1期的经济增长率;TD<SUB>i</SUB>是一组时间虚拟变量,RD<SUB>r</SUB> 是一组区域虚拟变量,这些虚拟变量假定对于每个区域和每个时期,都存在固定的效应。</FONT></P>
<P><FONT size=2></FONT></P>
<P><FONT size=2>       有书指出,自回归模型要用广义差分法和工具变量法来估计,不知<FONT face="Times New Roman">能否采用GLS来估计?</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=2></FONT></P>
<P><FONT size=2>       谢谢~</FONT></P>

[此贴子已经被作者于2007-3-1 8:53:16编辑过]

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关键词:自回归模型 回归模型 自回归 经济增长率 广义差分法 增长率 模型

ermutuxia 发表于 2012-12-11 16:36:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
如果你是动态面板需要用stata来估计

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