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向量自回归模型中的异方差性如何消除啊。是不是也要像一般方程一样进行加权回归？

[此贴子已经被作者于2008-5-14 14:45:34编辑过]

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关键词：VaR 向量自回归模型 向量自回归 自回归模型 异方差性 VaR

有没有能给个答案啊，看了好多的书都是讲怎么检验的，但是对修正一个都没有提