东兴证券事件驱动策略研究之一：高管增减持策略研究

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20140813-东兴证券-东兴证券事件驱动策略研究之一：高管增减持策略研究.pdf (2.71 MB, 需要: 1 个论坛币)

2014-8-13 17:07:50 上传

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策略采取精选个股、变频持仓的方法，按照高管增减持数量以及占流通股本的比例进行排序，选取一定数量的股票构成多空组合。从策略收益曲线的表现来看，高管增持组合的收益要显著高于业绩基准，而高管减持组合的收益和收益基准相比并没有显著的差别。当持仓周期为50个交易日，样本股数量为50只时，按照高管增持数量占流通股本比例构建的策略收益曲线最好。

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关键词：策略研究 事件驱动 东兴证券 增减持 精选个股 东兴证券