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楼主: swufe_insurance
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[CFA] Exam5 中一个问题,请教 [推广有奖]

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不知道能不能请教一个问题:就是准备金评估的第十五章中 讲到monitor projections of the development of unpaid over subsequent calendar periods时 用的估计方法是 expectced claims reported during period N = (estimated ultimated claims - reported claims at N-1)/(1-expeceted reported % at N-1)*(expected reported %at N - expeced reported %atN-1) ,我一直没有完全理解为什么要用这种估计方法,其合理性在哪里?随便想想,也有几种其它能估计expected claims reported during period N 的方法。 而且作者在其它地方也用到类似这里的思想,所以想搞清楚其理论基础。哪位同学能指点一下啊,谢谢!
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关键词:Exam Projections Development subsequent Projection subsequent calendar expected reported periods

onlygs 发表于 2014-8-18 12:06:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
翻译过来,大概就是 IBNR$/IBNR%=x/inc'l rep'd%
x就是inc'l rep'd$,极限情况,如果这个inc'l是最后一次(或者以后所有的rep'd),那x就是IBNR。
如果错了请指正,谢谢。

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德音孔昭 发表于 2014-12-31 08:00:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Expected claims reported during period N = (estimated ultimate claims - reported claims at N-1)/(1-expected reported % at N-1)*(expected reported %at N - expected reported % atN-1) = (Unreported Claims@ N-1) x a%, where a% = (reported claim during N-1 to N as % of Ultimate)/(Unreported Claims @ N-1 as % of Ultimate)

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