ADF检验

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:49
只有阶数相同的I(1)序列才能协整。。。。。。。。。

这个我明白，我不理解的是你说可以用LNX1 LNX2 LNX5的原始序列和LNX3 LNX4 LNX6经一阶差分序列后的结果进行协整，那样不是同阶啊?

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:53
累加，将I(0)序列变为I(1)序列。。哎，你连随机游走都没学过。。

这一块，我真的是什么都不懂，没有理论知识也不懂操作，望大神多多指教！

遇见—萍 发表于 2014-8-18 10:55
这个我明白，我不理解的是你说可以用LNX1 LNX2 LNX5的原始序列和LNX3 LNX4 LNX6经一阶差分序列后的结果进 ...

LNX1 LNX2 LNX5的原始序列和LNX3 LNX4 LNX6差分序列 和LNY的累加序列 就形成了七个I(1)序列

不还意思，我先去吃饭去了。。。。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 11:01
不还意思，我先去吃饭去了。。。。。

去吧，谢谢了!我把数据发你邮箱啦，请查收！

我先对所有的你给我的数据ADF检验了一下，LNY、LNX1、LNX2、LNX5是I(1)的，LnX3是I(2)的，lnX4、LNX6是I(0)的。。。。这和你原先的不一样啊。。。。。。。。。。。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 12:25
我先对所有的你给我的数据ADF检验了一下，LNY、LNX1、LNX2、LNX5是I(1)的，LnX3是I(2)的，lnX4、LNX6是I(0) ...

啊，不是吧，我在试看看

这个LNY明显是不平稳序列啊

我了解你什么意思了，哎，你的lnY原来是带截距和趋势项的。。。。。。。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 13:45
我了解你什么意思了，哎，你的lnY原来是带截距和趋势项的。。。。。。。。

我是在LEVEL下试了三种ff情况，看是否平稳，若不平稳，就改为1st diffeient,在三种情况都试一下，这样应该没错吧？？