ADF检验

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我做ADF检验的结果得出被解释变量LNY为I(0)单整，解释变量LNX1，LNX2，LNX5为I（1)单整，LNX3 LNX4 LNX6为I（2）单整，那我要如何进行下一步JJ协整呢？这与JJ协整要求同阶单整相违背啊！到底要如何处理，有人有遇到过类似情况吗，求解，谢谢！

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关键词：ADF检验 ADF F检验 解释变量 JJ协整 下一步 如何

如果你需要对所有变量做协整的话，那么将LNX3 LNX4 LNX6一阶差分变为I(1)序列，只要他们还有经济意义就可以。然后将LNX1，LNX2，LNX5  DLNX3 DLNX4 DLNX6进行协整，这样就阶数相同了。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:40
如果你需要对所有变量做协整的话，那么将LNX3 LNX4 LNX6一阶差分变为I(1)序列，只要他们还有经济意义就可以 ...

那LNY可以不管它吗？

如果你要对所有的7个变量做协整，如果LNY累加是有经济意义的，那么就对LNY累加，就成了I(1)序列。。。
累加就是Y(1)=X(1)
Y(2)=X(1)+X(2)
Y(3)=X(1)+X(2)+X(3)

累加序列你可以把数据给我，发到邮箱jinrong0902@163.com
我可以帮你累加

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:40
如果你需要对所有变量做协整的话，那么将LNX3 LNX4 LNX6一阶差分变为I(1)序列，只要他们还有经济意义就可以 ...

不太理解你要表达的意思，为什么LNX1 LNX2 LNX5 DLNX3 DLNX4 DLNX5阶数是相同的？而且可以做协整

遇见—萍 发表于 2014-8-18 10:48
不太理解你要表达的意思，为什么LNX1 LNX2 LNX5 DLNX3 DLNX4 DLNX5阶数是相同的？而且可以做协整

只有阶数相同的I(1)序列才能协整。。。。。。。。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:43
如果你要对所有的7个变量做协整，如果LNY累加是有经济意义的，那么就对LNY累加，就成了I(1)序列。。。
累加 ...

Y(1)=X(1)
Y(2)=X(1)+X(2)
Y(3)=X(1)+X(2)+X(3)
这个是什么我看不明白呀？

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:46
累加序列你可以把数据给我，发到邮箱jinrong0902@163.com
我可以帮你累加

那谢谢了！

遇见—萍 发表于 2014-8-18 10:50
Y(1)=X(1)
Y(2)=X(1)+X(2)
Y(3)=X(1)+X(2)+X(3)

累加，将I(0)序列变为I(1)序列。。哎，你连随机游走都没学过。。