heston参数估计

志明宝贝 发表于 2014-8-19 14:20
……好巧，我看了heston，正准备看sabr……我也搞期权的，更喜欢搞一些固定收益类衍生品

我qq:８１４６９３３２１， 有时间不妨相互交流

谢谢~~一直不太懂参数估计的部分~~

楼主还在吗，求助！最近在做随机波动率的模型，需要估计随机波动率，但是matlab代码完全没有头绪，求助

谢谢楼主分享……。

繁缕半夏 发表于 2015-8-4 18:38
楼主还在吗，求助！最近在做随机波动率的模型，需要估计随机波动率，但是matlab代码完全没有头绪，求助

这个主要是设计优化求解的东西，建议找个计算数学的做搭档

您好，能说明下您上传的参数估计模型的使用方法吗，我下了，但不是太会用

太牛了，太牛了，支持楼主！！

求楼主告诉参数部分如何估测啊

志明宝贝 发表于 2014-8-19 14:20
……好巧，我看了heston，正准备看sabr……我也搞期权的，更喜欢搞一些固定收益类衍生品

我现在也在研究这个随机波动率的期权定价模型，BS定价模型中，被放松最多的两个条件就是波动率是常数和没有跳开。现在很少有人对收益分布的对数正态分布进行放松！感觉这个方向上可以研究一下

楼主还在吗 参数估计用matlab自带的什么函数啊