楼主: 志明宝贝
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[学术资料] heston参数估计 [推广有奖]

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志明宝贝 发表于 2014-8-19 11:12:19 |AI写论文

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啥代码我忘了，可能有matlab啥的，楼主不喜欢用这些，用的是C++的quantlib，所以扔论坛了。
等闲下来，再更新一下这个帖子，弄一个heston的专版吧。
heston模型要估计五个参数，难度比较大，其实主要是耗时比较长，但好在有傅里叶变换得到的欧式看涨解析解，吃饭时间了，下午更新帖子。
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关键词：参数估计 Est sto QuantLib MATLAB matlab

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沙发
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 11:19:14
https://bbs.pinggu.org/thread-2543002-1-1.html
这篇帖子有一本Heston model and its extension， c#版的，大家可以参考下，个人看过前几章，讲的很详细
藤椅
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 11:25:40
补充papaer

bauer.pdf

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这是本好论文，一般人我不告诉他

Heston_Model_with_Matlab_code.pdf

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matlab代码写的heston估计

板凳
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 11:27:29
再跟，大家顶啊

On The Heston Model with Stochastic Interest Rates.pdf

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heston加随机利率

Calibration of parameters for the Heston model in the high volatility period of market.pdf

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波动率高时heston的表现和估计

报纸
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 11:47:12
跟到有人回帖

用模拟退火算法寻找Heston期权定价模型参数.pdf

423.78 KB

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楼主不喜欢中文论文，事实上，这篇写的不好，不值3论坛币

An Implementation of the Hybrid Heston Hull White Model.pdf

822.64 KB

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楼主正在搞的模型，hybridhestonhullwhite model

地板
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 11:50:30
支持heston，逃离BSM

TIME DEPENDENT HESTON MODEL.pdf

321.78 KB

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增加了参数随时间的可变性

Extension of Stochastic Volatility Models with Hull-White Interest Rate Process.pdf

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这也是楼主关注的paper

Efficient Simulation of the Double Heston Model.pdf

673.92 KB

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双heston
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7楼
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 12:00:50
没人跟，楼主继续刷

chen.pdf

1.7 MB

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这篇楼主也喜欢，学生的论文什么的，讲的最详细了

LeifAndersenHeston.pdf

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混蛋

Gatheral, Jacquier - SVIHeston.pdf

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讨厌

8楼
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 12:04:47
这种帖子能有奖励么

EFFICIENT PRICING AND RELIABLE CALIBRATION IN THE HESTON MODEL.pdf

261.86 KB

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stoch_local_vol.pdf

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Wystup Weron 2005 - Heston's model and the smile.pdf

254.21 KB

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9楼
sixkingdoms(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 13:32:06
谢谢楼主分享.
我是搞期货期权的. 目前主要研究了SABR. 正准备研究Heston.. 多谢楼主.

10楼
志明宝贝(未真实交易用户) 发表于 2014-8-19 14:20:14
sixkingdoms 发表于 2014-8-19 13:32
谢谢楼主分享.
我是搞期货期权的. 目前主要研究了SABR. 正准备研究Heston.. 多谢楼主.
……好巧，我看了heston，正准备看sabr……我也搞期权的，更喜欢搞一些固定收益类衍生品
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