楼主: 志明宝贝
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[学术资料] heston参数估计 [推广有奖]

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志明宝贝 发表于 2014-8-19 11:12:19 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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啥代码我忘了，可能有matlab啥的，楼主不喜欢用这些，用的是C++的quantlib，所以扔论坛了。
等闲下来，再更新一下这个帖子，弄一个heston的专版吧。
heston模型要估计五个参数，难度比较大，其实主要是耗时比较长，但好在有傅里叶变换得到的欧式看涨解析解，吃饭时间了，下午更新帖子。
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关键词：参数估计 Est sto QuantLib MATLAB matlab

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沙发
志明宝贝 发表于 2014-8-19 11:19:14 |只看作者 |坛友微信交流群
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这篇帖子有一本Heston model and its extension， c#版的，大家可以参考下，个人看过前几章，讲的很详细

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志明宝贝 发表于 2014-8-19 11:25:40 |只看作者 |坛友微信交流群
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志明宝贝 发表于 2014-8-19 12:00:50 |只看作者 |坛友微信交流群
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志明宝贝 发表于 2014-8-19 12:04:47 |只看作者 |坛友微信交流群
这种帖子能有奖励么

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9楼
sixkingdoms 发表于 2014-8-19 13:32:06 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享.
我是搞期货期权的. 目前主要研究了SABR. 正准备研究Heston.. 多谢楼主.

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10楼
志明宝贝 发表于 2014-8-19 14:20:14 |只看作者 |坛友微信交流群
sixkingdoms 发表于 2014-8-19 13:32
谢谢楼主分享.
我是搞期货期权的. 目前主要研究了SABR. 正准备研究Heston.. 多谢楼主.
……好巧，我看了heston，正准备看sabr……我也搞期权的，更喜欢搞一些固定收益类衍生品

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