[英文文献] 贝叶斯随机模型规范搜索季节和日历效应 [推广有奖]

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西方文化概论331 发表于 2004-11-9 15:17:02 |AI写论文

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英文文献：贝叶斯随机模型规范搜索季节和日历效应
英文文献作者：Stefano Grassi,Tommaso Proietti
英文文献摘要：
我们扩展了最近的一种方法，贝叶斯随机模型规范搜索(SMSS)，用于选择随时间随机演化的未观测成分(水平、斜率、季节周期、交易日效应)。SMSS依赖于两个基本元素:未观察组件的非中心表示，以及将表示标准差的超参数重新参数化，这些超参数具有不受限制的支持。模型的先验独立性和条件独立性结构的选择使基于Gibbs sampling的非常有效的MCMC估计策略的定义成为可能。我们证明，该方法可以相当成功地应用于区分随机和确定性趋势，固定和演化的季节性和交易日效应。