关于Eviews中的单位根检验

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怎么确定单位根检验的滞后阶数呢？单位根是否包括常数项和趋势项呢？请高手指点一下

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关键词：EVIEWS 单位根检验 Views Eview view

用Eviews作单位根检验时，系统自己会给出一个最大滞后步长，在选定检验方法后，看结果的滞后步长是否和给定的一致，如果不一致，就要修改最大滞后步长重新做检验。

是否包括常数项和趋势项要看数据的图像。

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-5-18 13:05:53编辑过]

如果你了解“数据是如何生成”

单位根检验 都不用看图 取对数后

一般选择只带截距项

不过现在的研究 都是在乱选

+50论坛币

[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-5-18 13:07:54编辑过]

以下是引用雪莲在2008-5-18 9:27:00的发言：
怎么确定单位根检验的滞后阶数呢？单位根是否包括常数项和趋势项呢？请高手指点一下

首先回答你第二个问题，单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。

第二，滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。

讲得真好 很适用于我们这些菜鸟！

hao

以下是引用evangeline_red在2008-5-21 0:29:00的发言：

首先回答你第二个问题，单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。

第二，滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。

说的蛮好的，可是有个问题，我用的版本是3.1，貌似不可以从0开始尝试啊，是不是版本的问题导致的呢？

首先回答你第二个问题，单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。

第二，滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。

 我还有一个问题，我用的是6.0的，打开单位根检验对话框后会出现一个Maximun lags 这个怎么设置？

我的是Eviews 5，在进行单位根检验时会自动基于SIC自行选择的，我的默认最大是6，嘿嘿