转债公告效应－实证结果不显著怎么办？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数据样本，2003-2013，71个发行转债
文献中说显著的多，但是我用eviews跟stata验证的回归结果却是无论公司资产负债率多少，公司规模大小，发行量，MV/BV，期限都跟公司股价没有关系。而只有收入净增长承负相关。最关键的是R square 只有0.09。
请问这个合理么？还是我的数据或某算法出错？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：怎么办 Square EVIEWS Views Stata 公告

Robust 之后，有两项显著，但是总体 R squre 还是0.08左右，看了几个前人的文献，全部显著的居然也有R squre 很低的，所以是我的模型本身的问题？已排除异方差，共线性等问题。

自己顶。。。在线等

继续求高人～～～～～～～

up ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~