内生变量和预定变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求高手帮忙解决一个问题：
xtabond n l(0/2).ys yr1980-yr1984, lags(2) endogenous(w, lag(1,.)) endogenous(k, lag(2,.))
xtabond n l(0/2).ys yr1980-yr1984, lags(2) pre(w, lag(1,.)) pre(k, lag(2,.))
这里的内生变量和预定变量中的滞后期lag(2,.）代表什么意思？括号里的点号不知道怎么理解？
maxlags(#) sets the maximum number of lags of the predetermined and endogenous variables that can be used as instruments.  For predetermined variables, the default is to use all
T_i-p-1 lags of these endogenous variables.  For endogenous variables, the default is to use all T_i-p-2 lags of these variables.
这是help xtaond中给出的提示，但我不知道这里的 T_i-p-1 和T_i-p-2又是何意？
与上面的点号好像有点关系。
此外，如何判断那个变量放入predetermined（）和那个放入endogenous（）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：内生变量 Instruments Endogenous Determined Instrument default number

好吧，最近也在研究这个东西
连玉君老师的解释：
*  pre(w,lag(1,3))
   *   lag(1,3) 中的 1 表示 L.w 也会作为解释变量，
   *    lag(1,3) 中的 3 表示 L2.w 和 L3.w 可以作为 L.w 的工具变量，但 L4.w 不可以；
   *  pre(k,lag(2,.))
   *    lag(2,.) 中的 2 表示 L1.k, L2.k 都会作为解释变量；
   *    lag(2,.) 中的 . 表示 L3.k, L4.k ... 都可以作为 L2.k 的工具变量
陈强老师的解释：
pre(w,lag(1,X))中的X表示最多使用x个更高阶滞后项作为工具变量
总和两位老师的解释：陈的说法是相当于内生变量或先决变量本身而言的，即相对于0阶而言，最多使用X阶滞后作为工具变量。这样就能解释连的说法，“lag(1,3) 中的 3 表示 L2.w 和 L3.w 可以作为 L.w 的工具变量，但 L4.w 不可以”，因为相对于0阶最多只能用到3阶滞后，所以3阶滞后就到头了，L.w的工具变量就只有 L2.w 和 L3.w了。至于pre(k,lag(2,.)) ，缺失值就是表示无穷大麻。。。。。。。。。。。。。

内生变量还是先决变量的问题。。。。。。。。好吧，主要看和扰动项是否相关，我是先疯狂蹂躏数据，各种试，得到满意的结果后，在试图通过逻辑推理来解释为何这些变量设置为内生变量，为何那些设置为先决。。。。。。。当然逻辑推理一定要有说服力。。。。可以参考Baier and Bergstrand(2007)中的3.1，文章对内生性的推理很棒。。。。以上是我暑假学习的一点理解，献丑了

shanxuezhengxin 发表于 2014-9-6 08:27
内生变量还是先决变量的问题。。。。。。。。好吧，主要看和扰动项是否相关，我是先疯狂蹂躏数据，各种试， ...

非常感谢！最近也看了不少教材和资料，确如shanxuezhengxin所说。

非常感谢！最近也看了不少教材和资料，确如shanxuezhengxin所说。

非常感谢！最近也看了不少教材和资料，确如shanxuezhengxin所说。