楼主: markjxj
2338 2

帮个忙,做一下这个题呀。(股票定价的) [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

83%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
56 个
通用积分
0.9000
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1565 点
帖子
61
精华
0
在线时间
56 小时
注册时间
2008-3-12
最后登录
2022-10-23
毕业学校
华中科技大学

楼主
markjxj 发表于 2008-5-22 21:20:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

某证券市场价格为50美元,期望收益率为14%,无风险市场利率为6%,市场风险溢价8%,如果这一证券与市场组合的协方差加倍(其它的变量不变)则该证券的市场价格是多少?假设该股票会永远支付一固定的红利。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:期望收益率 市场价格 证券市场 风险溢价 市场利率 定价 股票

沙发
chunlei0130 发表于 2008-5-30 22:27:00
350/11

藤椅
xion 发表于 2008-6-27 21:51:00

50=C/14%   所以每年的现金流为C=7

14%=6%+B(Rm-6%) 

由于B=COV(Rm,R)/COV(Rm,Rm),这一证券与市场组合的协方差加倍

所以B1=2*B

即:该证券的期望收益率=6%+2*B(Rm-6%)=6%+2*8%=22%

该证券的价格=7/22%=350/11

只有站在世界的屋顶才可以鸟瞰芸芸众生

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-9 14:12