请熟悉使用Eviews5.0的前辈指教, 小弟 在使用Eviews5.0测量单位根时遇到困惑:
(注:本人样本长度29个,年度数据)
1, 本人使用ADF方法并且基于AIC自动选择滞后长度。有一变量的一阶微分通过自动选择而确定的滞后长度为5,
但并不拒绝单位根。然 而我用手动方式将其滞后长度改为1或2时,此时均拒绝单位根。
请问:我可否人为更改滞后长度,以至于我得到我想要的结果?
急!!!在线等!!!!!!!!!
同时也希望通过此贴结交一些志同道合的朋友,相互学习,共同进步!!
楼主: goodgsh321
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[求助]测试单位根时可否人为更改滞后长度 |
本科生 44%
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回帖推荐yinhezhiwang 发表于2楼 查看完整内容 滞后阶数选多少,目前学术界没有公理化的说法(也许是我没有看到,如果谁知道,可告诉我)。所以说,人为的修改还是可以的。现在国内的计量经济学学者及其教材中通常的看法是,基于AIC和SC信息准则判断的,如果你人为的修改了滞后长度,而AIC 和 SC 值比自动的更小(一般不太可能)或变化不大的话,且模型的各估计量都非常的好,那么可以认为人为的修改滞后,还是可以别接受的,但如果模型模拟的各估计量结果还不如自动选择的滞后阶 ...
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