关于单位根检验过程的疑问。

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

     我用的是EVIEWS3.0版本。人大下的5.0版本不稳定。单位根检验滞后期数的选项跟5.0版本的版本不一样。

    我一个个分别做了对CI、FD、FE的水平序列、一阶差分、二阶差分。在水平序列、一阶差分、二阶差分时，选取不同的滞后期数。

   得到的结论如下：

    （1） 综上: △CI(C,T,0)是一阶单整的.即I(1).

            或  △CI(C,T,1)是二阶单整的。.即I(2).

    （2）综上: △FD(C,T,1)是一阶单整的.即I(1).

            或  △FDC,T,3)是二阶单整的。.即I(2)

    （3）综上: △FE(C,T,1)是一阶单整的.即I(1).

          或  △FE(C,T,2)是二阶单整的。.即I(2).

       做到这里就产生疑问了。这里可以用两组数据做协整了吗？一组是一阶差分，另一组是二阶差分。但它们的滞后期数不一样。一阶差分的那组比较统一，是一个滞后0期和两个滞后1期。滞后期数不一样，能用这组数据吗？（这是第一问题）。

       另外，我观察到，若选取一阶差分的这组做协整分析。△CI(C,T,0)是一阶单整的，这没问题。 △FD(C,T,0)也初步通过检验，相比只是AIC的值较大，所以选取△FD(C,T,1)。△FE(C,T,1)也初步通过检验，只是AIC的值较大，所以选取△FE(C,T,1)。现在请问：此时可以选取统一的△CI(C,T,0)  、△FD(C,T,1）、△FE(C,T,1)吗？（这是第二个问题）。

      我自学看了些书和PPT，上面的表述中，也许本身就有错误。烦请达人帮忙解释下两个问题，以及上述表述中本身可能存在的错误。更详细的数据资料，我已经上传了。谢谢了！！！

214373.rar (153.83 KB) 本附件包括：

• 复件 城市化指标.doc

2008-5-23 00:19:00 上传

关于单位根检验过程的疑问。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根检验 Eviews3 EVIEWS Views Eview 检验 疑问 单位

滞后期的选取,是用来处理ADF检验误差项的相关性等问题,进而增加检验统计量的检验功效,这里有一个选择问题,过多的滞后期,加少了样本长度,降低了检验功效;如果不取滞后,又会产生自相关等问题.ADF检验滞后期的选择,应该是给一个一定长度的滞后期,比如5,利用算法寻找最合理的滞后期,这在Eviews里体现不出来,但你可以编程.因此,对于每一个数据,或者差分后的数据,滞后期应该是不同的.看你的结论,应该是一个一个滞后期选择后,计算出的.

另外,你可以参考李子奈的书,它上面有ADF检验的步骤,这样有利于你的分析.

对于协整,滞后期不一样不能做协整.在VAR模型滞后期选择标准中进行选取.

谢谢版主的回复。我再看看书，想想。

太高深了