银行破产风险Z值的计算公式

使用滚动回归

xiongjerry 发表于 2015-8-7 19:31
使用滚动回归

您好，请问可以讲一下具体的计算方法吗？最近在写关于银行破产风险的文章

lianzhongren 发表于 2015-1-29 14:40
真是非常感谢您的热心回答！我看到很多文章里面采用的是滚动方式计算的SDROA（ROA的标准差分）,请问一般都 ...

您好，可不可向您请教一下破产风险具体的计算方法，现在每一年的ROA、CAR已经有了，就是需要怎么计算Z值呢？

木木草田 发表于 2016-1-28 16:22
您好，可不可向您请教一下破产风险具体的计算方法，现在每一年的ROA、CAR已经有了，就是需要怎么计算Z值呢 ...

我看到的Z值有不同算法，原始Z值越大，风险越小，所以有人取了倒数。另外，Z值可能为负，有人为了避免取ln时出现负值，也做了不同处理。你可以看看人家的文章。

xiongjerry 发表于 2016-1-29 19:42
我看到的Z值有不同算法，原始Z值越大，风险越小，所以有人取了倒数。另外，Z值可能为负，有人为了避免取l ...

好的，很感谢你的回复~

木木草田 发表于 2016-1-28 16:22
您好，可不可向您请教一下破产风险具体的计算方法，现在每一年的ROA、CAR已经有了，就是需要怎么计算Z值呢 ...

您好，你的具体计算方法怎么做的，做出来了吗？

但运转角 发表于 2017-3-14 10:19
您好，你的具体计算方法怎么做的，做出来了吗？

请问您做出来了吗？是用的滚动回归吗？

雷薇拉 发表于 2017-8-22 16:00
请问您做出来了吗？是用的滚动回归吗？

考虑到我国商业银行受到ZF的破产保护，因此用z来衡量风险并不适用，因此有的风险加权资产占比来衡量的

lxs557939 发表于 2015-1-29 10:36
需要从几年的财务报表算标准差，单个报表是不能计算标准差的，一般ROA和CAR取几年的均值。具体怎么算很多 ...

您好，请问银行破产风险Zscore中ROA标准差的期间是怎么选择的呢?例如用3年为期限，08年应该用07/08/09三年算标准差，09用08/09/10年；还是07/08/09三年的标准差是一致的，只不过各年度的ROA，CAR不一样？麻烦您了，万分感谢！

664299401 发表于 2015-4-7 16:33
您好，我也在计算破产风险的Z值，也要算收益率的标准差，能一起交流交流么？

你好，我现在也在算银行Z值，能交流一下吗