银行破产风险Z值的计算公式

请问您做出来了吗？毕业论文需要这个数据，不会算啊，求回复。微信18810713668，谢谢

sophiaxumq 发表于 2017-12-9 11:08
您好，请问银行破产风险Zscore中ROA标准差的期间是怎么选择的呢?例如用3年为期限，08年应该用07/08/09三年 ...

请问您最后怎么确定标准差的期间的呢？
我看到的文献，有的使用3年滚动、4年滚动；有的直接用的期间标准差。问题是使用滚动的和整个期间的标准差，计算出来的结果对于回归有很大的影响。
所以到底应该怎么用呢？

银行的ROA的标准差太难计算，两年滚动和三年滚动好像也会有问题

现在找到的算法基本就两种：第一个是直接使用整个数据区间的𝝈(ROA)，第二个就是使用两年或者三年移动𝝈(ROA)。可不可以是用季度数据算出季度的𝝈(ROA)，再算年度的𝝈(ROA)（使用Z-SCORE已经假定ROA独立同分布且服从正态分布），有没有人讨论一下

huitu6142 发表于 2020-2-14 21:37
现在找到的算法基本就两种：第一个是直接使用整个数据区间的𝝈(ROA)，第二个就是使用两年或者三年移 ...

我搜了国内用季度算的Z值的论文，都没提到使用滚动计算。
我遇到的最大问题是，我是用季度数据做的论文呢，用季度算Z值的论文并没有发表在顶刊。

lxs557939 发表于 2015-1-29 10:36
需要从几年的财务报表算标准差，单个报表是不能计算标准差的，一般ROA和CAR取几年的均值。具体怎么算很多 ...

那请问roa的标准差要怎么算呢，是取所有样本的标准差还是也会根据年份变化呢

huitu6142 发表于 2020-2-14 21:37
现在找到的算法基本就两种：第一个是直接使用整个数据区间的𝝈(ROA)，第二个就是使用两年或者三年移 ...

朋友！！你解决了吗？？？？我也是用季度数据的，可以讨论下不～～～

楚少伯 发表于 2020-3-13 15:36
我搜了国内用季度算的Z值的论文，都没提到使用滚动计算。
我遇到的最大问题是，我是用季度数据做的论文呢 ...

朋友你看到有用季度数据算z值的嘛？？？我都只看到年度数据计算的，能不能分享一下用季度数据写的论文啊？？？

lxs557939 发表于 2015-1-29 10:36
需要从几年的财务报表算标准差，单个报表是不能计算标准差的，一般ROA和CAR取几年的均值。具体怎么算很多 ...

请问用这个公式如何衡量破产概率呢，看到一篇文献里直接根据不同的z值得出了破产的概率，看不懂

sophiaxumq 发表于 2017-12-9 11:08
您好，请问银行破产风险Zscore中ROA标准差的期间是怎么选择的呢?例如用3年为期限，08年应该用07/08/09三年 ...

您好，请问这个问题您解决啦吗，我也想了解一下答案