楼主: li185
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[问答] [求助]ＡＤＦ检验的问题 [推广有奖]

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li185 发表于 2008-5-23 23:13:00 |AI写论文

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对上证综指和深证综指1998年1月9日到2008年3月7日周收盘价进行协整时发现，残差用ＡＤＦ检验明显已经平稳，但看自相关图时却发现自相关系数始终没有落入置信带内。虽然自相关系数与平稳与否没有绝对关系，但可能什么情况会造成这种情形？还请方家指教
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关键词：自相关系数 相关系数 深证综指 上证综指 自相关 求助 检验 ＡＤＦ

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kelisidina2 发表于2楼  查看完整内容

上证综指和深证综指 可以看 成 随机游走 的 本身是非平稳的 一般一阶差分后是平稳的  所以自相关图 自然是没有落入置信区间的检验平稳性可以用散点图 自相关函数 ADF检验 你做的协整使用的EG两步法  得到两个变量是协整的 存在长期的相关关系

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kelisidina2 发表于 2008-5-23 23:27:00

上证综指和深证综指 可以看 成 随机游走 的 本身是非平稳的 一般一阶差分后是平稳的  所以自相关图 自然是没有落入置信区间的

检验平稳性可以用散点图 自相关函数 ADF检验

你做的协整使用的EG两步法  得到两个变量是协整的 存在长期的相关关系

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