问:风险分散化的含义

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

不知道大家有没有看过<投资学>这本书，其中,里面讲述风险分散化的概念的时候，举例是说两种证券由于某种因素的影响，收益向两个方向运动，则说明他们相关系数为负,则可以同时购买两种证券一分散风险.

但是，在指数模型那里,又利用N趋于无穷大的时候,由于分子是平均风险,分母是N,所以趋于0了.

那么,分散化到底是利用了负相关呢?还是利用了N的不断增大呢?

谢谢.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：分散化 相关系数 无穷大 不知道 有没有 风险 含义 分散化

理论上来讲，只要俩证券之间的相关系数小于1，就可以组合减小风险。我个人的理解是只要证券之间的价格变动趋势不完全相同，就可以减小风险。如果趋势完全相反，即相关系数为-1，甚至可以有这样的组合，完全消除风险。

期待高人的回复，以上属于菜鸟一家之言