[求助]Hamilton时间序列的基础问题

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不好意思又是很弱的问题！主要是3章和6章的，想知道为什么总是在提到那个“自协方差生成函数”和“频谱”的时候强调各阶自协方差绝对可加呢？是不是说绝对可加是这两个函数存在的条件呢？看不太懂绝对值之和有限，和协方差与某个数幂的积和有限是什么关系……

而且似乎也提及如果绝对可加，Sy（w）就存在而且连续而且总非负。没找到证明的参考文献，如何证明呢？

跪求高人指点迷津！！！！

[此贴子已经被作者于2008-5-24 18:17:49编辑过]

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推荐你去看谱分析的经典教材，里面全都有：https://bbs.pinggu.org/thread-319309-1-1.html

绝对可加是要保证 随机级数（wald representation）收敛（在mean squared 意义下）

[此贴子已经被作者于2008-5-25 12:26:10编辑过]