新手求助:如何建立一个随机游走模型?

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关键词：如何建立 新手求助 随机游走 模型 新手 随机

楼上说的太笼统了，随机游走模型是单位根过程的一个特例，Yt=Yt-1+e,其中随机扰动e独立同分布，如果单纯地只建立一个随机游走模型，直接在命令窗口输入ls y y(-1),一般对股票数据建模时，可输入ls log(y) log(y(-1)). ^_^

本人关注是否可以做布朗运动的模型！

slightbluett 发表于 2008-5-27 11:22
楼上说的太笼统了，随机游走模型是单位根过程的一个特例，Yt=Yt-1+e,其中随机扰动e独立同分布，如果单纯地只 ...

不好意思，我才刚刚学时序，有很多东西还不懂。想请教一下,既然是随机游走，那么就说明原数据不平稳，那么ls y y(-1)和用原始数据建立ar（1）模型有什么差别吗？可是非平稳的原始数据又不能建立ar（1）。。。还有啊，用ls方法估计出来的参数，很多时候不等于1，那么，这还是一个随机游走模型吗？我觉得更像一个平稳或非平稳的ar模型。。。。被这个问题困扰了很久，希望能得到解答~