面板多元回归模型中拟合度R2的选择？

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请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？如果是随机效应模型，拟合度又该选择组内？组间？还是总体？

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关键词：多元回归模型 回归模型 多元回归 拟合度 固定效应模型 模型

固定效应模型看组内估计，随机效应是混合估计，三个都不是。

crystal8832 发表于 2014-9-12 09:18
固定效应模型看组内估计，随机效应是混合估计，三个都不是。

请问随机效应拟合度看混合估计，混合估计从哪里可以得到？或者说如何计算的？

高数线代 发表于 2014-9-12 10:10
请问随机效应拟合度看混合估计，混合估计从哪里可以得到？或者说如何计算的？

自己看下伍德里奇的书，随机效应模型用到了sigma

crystal8832 发表于 2014-9-12 10:20
自己看下伍德里奇的书，随机效应模型用到了sigma

ok，我找找，谢谢您的热心帮助！

crystal8832 发表于 2014-9-12 10:20
自己看下伍德里奇的书，随机效应模型用到了sigma

您好! 我翻了相关书籍《计量经济学导论》、《横截面与面板数据的经济计量分析》等等，但是得到的都是关于多元回归R2=ESS/TSS,在随机效应那一章节也没有见到对R2的详细说明，您说的需要用到sigma，我在stata说明书中看到est scalar sigma_u = `s_u'
                est scalar sigma_e = `s_e'
                est scalar sigma   = sqrt(`s_u'^2+`s_e'^2)
这样的求法，您能否告知我具体是怎样的到随机效应模型的拟合优度的吗？