hedging strategies using futures

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关于HUll的chp 3, 遇到一个问题不太明白。在课后习题里有一个题目是用的currently index来算的Vf, 但是在另一题里面里同时给了currently index 和current futures price的时候, 题目就用了current futures price.

要是这样的话，什么时候该用哪个呢？

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关键词：Strategies Strateg futures hedging future currently price

currently index不如current futures price精确，如果有后者，当然使用后者，如果没有后者，可以用前者代替后者来计算或估算

见路不走 发表于 2015-3-11 13:36
currently index不如current futures price精确，如果有后者，当然使用后者，如果没有后者，可以用前者代替 ...

谢谢你，其实后来我自己弄明白了。