请教几个无人问过的关于TGARCH的问题

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我在论文中用到TGARCH模型，向大侠们请教几个问题：

1、TGARCH中，ARCH项、GARCH项和非对称项的系数和是否要小于1？同时ARCH项和GARCH项系数和要小于1？如果后者大于1是否影响模型的可信度？

2、残差分布可以选正态、T分布、GED等等，请问有没有什么依据要选哪个？

3、我看国内外的文献中，使用GARCH模型都几乎不关注R-squared，请问是否这个统计量已经不那么重要？

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关键词：Tgarch GARCH ARCH ARC RCH 请教 Tgarch

2. You can assume any error distribution for a model and compare the modelling/forecasting results. Choose the distribution that offers the best result (suggested by ur evaluation criteria) because the distribution discribes your data best.

3. R-square doesn't matter much to the variance model.

cheers

thanks for your help. then how about the first question?

是的，三者的和必须小于1。

Pearl环 发表于 2016-5-23 16:40
是的，三者的和必须小于1。

你好，最近我也在做GARCH族模型，那为什么高铁梅和易丹辉中TARCH的例子三者和都是大于1的呢？

swingser 发表于 2018-1-21 13:04
你好，最近我也在做GARCH族模型，那为什么高铁梅和易丹辉中TARCH的例子三者和都是大于1的呢？

我也想知道这个问题，请问你解决了吗