楼主: 小桃桃
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[问答] 请教一个关于stgarch里面编程var的问题 [推广有奖]

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小桃桃 发表于 2014-9-6 14:52:11 |AI写论文

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对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候,我看到论文原作者写了两个var表达式,然后求logl,不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀?

var=@recode(d1=1,omega(2)/(1-alpha(2)),omega(2)+delata*@gammainc(var(-1),gamma+alpha(2)*res(-1)^2)
var=@recode(d1=1,0.05,du(1)*dummy+omga(2)+delta(1)*@gammainc(var(-1),gamma(1))+alpha(2)*res(-1)^2)
d1那边我懂事为了第一个观测值,然后两个var是什么意思呢?eviews是怎么读的呢?目的是什么?然后下面logl是要用哪个var算呢?希望大家能帮忙解答一下,知道一点就请讲一点,拜托拜托了。。。
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关键词:Tgarch GARCH ARCH tga ARC 表达式 论文 模型

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小桃桃 发表于 2014-9-6 16:53:28
忘记附上悬赏的论坛币了。。。我会转帐给的,拜托了

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