经管之家 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › 请问最大似然估计得不到收敛的结果怎么办？

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楼主: lyzhang

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[一般统计问题] 请问最大似然估计得不到收敛的结果怎么办？ [推广有奖]

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lyzhang 发表于 2008-5-29 09:35:00 |AI写论文

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<p>请问最大似然估计得不到收敛的结果怎么办？</p><p>迭代过程中显示not concave，最后直接显示不能收敛这是什么原因阿？ </p>

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关键词：最大似然估计似然估计最大似然得不到怎么办

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沙发

likaiyu 发表于 2008-10-9 14:23:00

方差函数不是正定的。

藤椅

cocoon757 发表于 2008-10-10 05:32:00

怎么处理呢？减少自变量么？

板凳

arlionn

发表于 2008-10-10 08:55:00

尝试一下两个途径：

1.将主要变量进行winsor处理，以便控制离群值的影响；

2.对被解释变量取对数

报纸

li9903327 发表于 2008-10-10 11:22:00

可以进行强制收敛,STATA有这样的命令

地板

cocoon757 发表于 2008-10-11 03:25:00

winsor处理怎么作啊？

7楼

arlionn

发表于 2008-10-11 09:15:00

findit winsor

help winsor

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8楼

loveneverends 发表于 2008-10-12 09:54:00

对于winsor，我就直接 find percentile, drop >p(99) &drop <p(1)

9楼

loveneverends 发表于 2008-10-12 09:56:00

It's quite normal we can't get the converging ML, you can also try to find consistent estimator first, and then to correct it using one-step estimator. The one-step estimator is asymptotically as efficient as MLE.

10楼

zhangsc05 发表于 2009-3-14 00:27:00

tobit，回归不收敛。由于大部分是零值，无法取对数，用winsor，结果即使winsor gvar, generate(gvar2) p(0.25)仍然不行啊，结果还是：

Obs. summary:       4169 left-censored observations at gvar2<=0
                      4496     uncensored observations
                         0 right-censored observations
Warning: convergence not achieved

请教还有什么好方法没有，谢谢：）