请教，什么是伪最大似然估计？

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我现在在用极值理论计算风险价值VaR，其中要用GARCH模型对收益进行标准化处理，

但对扰动项不做任何概率分布假设，要用伪最大似然估计参数，大家能否给些帮助，怎样去

估计，用eviews 5。1能否做？多谢了！

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关键词：最大似然估计 似然估计 最大似然 风险价值VAR GARCH模型 价值 模型 收益

Before you excuting MLE, you need to assume the distribution of error terms.

Then you can get the likelihood function for your model.