请教时间序列模型的预测问题！

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利用股票每日收盘价数据建模，模型AR(1)-GARCH(1,1)，拟合效果还不错，标准化残差通过了正态性检验，样本内预测的拟合值时序图与真实值时序图基本吻合。但在做样本外预测的时候出现了问题，只能做到一步预测，做动态预测就出错了，预测出来的值变成了一条直线。
还有用60年人口数据做总人口预测，最后拟合是AR（1）模型，做动态预测时也是一条直线，所有预测值都是相同的，我是用视频中的命令做的！
请连老师赐教，谢谢！

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关键词：时间序列模型 时间序列 GARCH 正态性检验 标准化残差 模型

能否给出具体的命令，包括估计和预测时使用的命令。