关于时间序列模型的简单讨论

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我们在对时间序列建模时，总要讨论序列的稳定性，比如一维模型中，AR模型就对模型的系数有具体的要求，即特征方程的根要在单位圆外，对于不稳定的模型，比如特征方程的根在单位圆上，我们称之为unit root nonstationary，而这种情况只是一种边际的情况。
我的问题是，为什么我们不讨论特征方程的根在单位圆内的情况。希望明白的大神能够点拨一下，十分感谢！

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关键词：时间序列模型 时间序列 stationary unit root station 模型

比如你可以查一下随机游走模型，方差会无限扩大

关键在于理解这个方程实际上是一个随机差分方程，差分项就是变量自身，随机项就是，将上面这个方程稍微变换，可以看到可以写成，这也就是随机微分方程的一个解，方程称为逆特征方程，解也就是逆特征解，跟差分方程的齐次解成倒数关系。现在可以知道，差分方程要平稳，那么其解应该在单位圆内，或者对应的逆特征方程的特征根在单位圆外。如果有根在单位圆上，那么对应着就是有单位根了；