[求助]关于ARIMA模型的一个问题(已解决)

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数据见下面，我想使用ARIMA(1,2,1)预测2007到2015年的数据，但我只能预测2007年一年的数据，2008年以后的都无法做出来，请问这个问题的症结一般会出在什么地方？谢谢！<br/><br/>我使用的命令：<br/>tsset year,yearly<br/>tsappend,add(9)<br/>arima ny,arima(1,2,1)<br/>predict y,y<br/><br/>数据：<br/>year    ny<br/>1980    1907.7<br/>1981    1931.7<br/>1982    1938.1<br/>1983    1983.5<br/>1984    2134<br/>1985    2213<br/>1986    2290.8<br/>1987    2397.7<br/>1988    2454.9<br/>1989    2575.4<br/>1990    2719.3<br/>1991    2872.8<br/>1992    2987<br/>1993    3259.4<br/>1994    3375.9<br/>1995    3517.9<br/>1996    3662.6<br/>1997    3719.22<br/>1998    3808.1<br/>1999    3906.61<br/>2000    4144<br/>2001    4229.21<br/>2002    4436.13<br/>2003    4648.17<br/>2004    5139.56<br/>2005    5521.94<br/>2006    5904.1

[此贴子已经被作者于2008-6-9 10:42:27编辑过]

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 Rim ima 模型

ARIMA 1 2 1, second time Difference, you get the series stationary.

楼上能说的更清楚一点吗？还是不明白

试试把你的最后一个命令换成：

predict y,y dynamic(2007)

 

ACF shows that this time series is already stationary, there is no need to difference the series.

so, personally, i prefer arima (1,0,1), namely, arma(1,1).

搞定！谢谢四楼
另外，arima (1,0,1)拟合与预测效果好像不行哦