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[文献] Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework [推广有奖]

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lipj 在职认证  发表于 2014-10-17 12:53:28 |AI写论文
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【作者(必填)】Long Kang

【文题(必填)】Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus active funds’ problem

【年份(必填)】2011

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.palgrave-journals.com/jam/journal/v12/n1/full/jam20106a.html

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violinangel 查看完整内容

Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus active funds’ problem
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关键词：ALLOCATION Framework Location Bayesian Copula allocation framework 数据库

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为了美好的未来生活而奋斗！

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violinangel 在职认证  发表于 2014-10-17 12:53:29
Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus active funds’ problem
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lipj 在职认证  发表于 2014-10-17 13:48:30
violinangel 发表于 2014-10-17 13:27
Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus  ...
非常感谢！
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lipj 在职认证  发表于 2014-10-19 20:05:01
violinangel 发表于 2014-10-17 12:53
Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus  ...
http://www.worldscientific.com/d ... 14500287?src=recsys

能帮忙下载下这篇文章吗？谢谢！
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