【说出来的论坛币】来说说你了解的回归！

金融资产定价的实证研究要用到一个很重要的方法(Fama-Macbeth两步法)，主要是解决每年截面数据不一样的回归问题。我分享一下FM两步法回归的基本思想：首先固定每一个时间点，对该时间点上的所有股票进行回归（回归因变量可以是股票收益率，自变量可以是系统风险beta扥等），得到回归系数和截距项，然后每个时间点上都如上述这样估计，这样就得到每个时间点上的回归系数和截距项，最后将所得到的回归系数和截距项在时间上进行t检验（比如总共有估计出了120个月的回归系数和回归截距，那么就对这120个数进行t检验）。

想学STATA，对于SPSS有一定的了解，但不知道学习stata如何下手~

ding,ding,ding

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一直不能理解回归分析的精髓  求解

回归之本质任务就是自变量对因变量的平均影响的估计和检验。至于经典假设条件中解释变量的确定性和随机误差的正态性都是不一定要求的

回归之本质任务就是自变量对因变量的平均影响的估计和检验。至于经典假设条件中解释变量的确定性和随机误差的正态性都是不一定要求的

谈回归怎么能不谈相关呢？从统计思想看，相关性简直让人无语凝噎，从两个变量到多个变量，说到底就是一个关系问题，而对这一关系的不同测度就演化成了不同的方法甚至学科，每次看到皮尔逊相关系数时，我就想不出比这个更直接更简单的了

回归是真实值对模拟值的无限靠近和拟合。

回归是由一个个点到线的转换  寻找那点的趋势线  以及各个条件对回归的影响因子