计量经济求解答

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1.给定线性回归方程，Y=XB+E，y为n*1，x为n*k矩阵，E为残差向量。

假定经典假设条件满足，请证明B的无偏性和一致性。

2给定线性回归方程， y = b 0 +b 1 x 1 +b 2 x 2 +e ，请回答如下问题：

（1）若经典计量假设已满足，且已完成参数的OLS 估计，如何检验b2 是否显著？

（2）假定H0 :b 1 +b 2=1，如何检验零假设H0 ，请写出两种检验方法，写出检验过程。

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关键词：计量经济 求解答 线性回归 回归方程 假设条件 经典 如何

1：首先你要知道B的估计值B-hat，B的无偏型就是求证B-hat的期望值为B（注意E的期望值为0，Ex的期望亦为0），一致性就是证明B的方差在OLS估计下最小
2：检验b2 是否显著实际上就是单变量检验，利用t检验即可，若计算出来的b2的随机变量的t值大于查表所得t值则显著性通过；
检验H0实际就是计算t(b 1 +b 2)=(b 1 +b 2-1)/se(b 1 +b 2)得显著性是否通过，
或是利用方法：假设b 1 +b 2=θ，然后令b 1=θ-b2，带入元线性方程中得到关于y、b0、θ 、x 1 、b 2 和x 2的方程，在检验θ=1的显著性检验即可~~~！