高频小波

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2008-6-19 20:48:00 上传

高频小波

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关键词：高频

太好了！！！

帮你整个资料简介好了,上传资料是为了方便大家学习交流的,有个简单介绍总是好的.

题目:高频金融时间序列的协同持续关系研究

作者:唐　勇, 张世英, 张瑞锋 (天津大学管理学院, 天津300072)

摘要: 对向量高频时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并建立了“已实现”向量自回归模型. 应用
Bollerslev 和Engle 提出的持续和协同持续概念,讨论了“已实现”向量自回归模型存在线性协同持续的充要条
件和寻找这种线性协同持续向量的方法,在此基础上进行了实证分析,表明沪深两股市之间不存在线性协同
持续关系. 最后指出协同持续概念在动态组合投资、风险规避策略中的意义和作用.

关键词: 高频金融时间序列; 协同持续; 动态投资组合

P.S.

楼主觉得这篇文献那一点儿令你青睐呢?

上传总得有个理由吧

[此贴子已经被作者于2008-6-19 21:09:37编辑过]