小白求助，GMM全过程stata命令和意义

现在只会用stata做reg y x，
那么GMM怎么做呢，AR怎么做，过度识别怎么看
请教：第1，stata的命令是多少，第2，意义是啥，第3做到哪一步就可以了？

首先说下GMM是做什么用的，GMM的意义在于当计量模型中的解释变量具有内生性时（即解释变量与扰动项相关），解决内生性问题时使用。解决内生性问题需要使用工具变量法，具体而言会涉及使用2SLS和矩估计，但是使用矩估计时需要满足阶条件（不可识别、恰好识别、过度识别）和秩条件，当阶条件为过度识别时，矩估计就行不通了，此时就需要广义矩估计，即GMM了（这个说起来麻烦，我就不说了）。总之，GMM是要解决内生性问题，和2sls一样需要你先找工具变量。之后可以按照如下命令：
ivregress gmm y x1 （x2=z1 z2)
或者ivregress gmm y x1 （x2=z1 z2),igmm
然后输入estat overid来检验过度识别
如果J统计量被拒绝，则过度识别不成立。

求高手

liushuaiguang 发表于 2014-10-27 10:33
首先说下GMM是做什么用的，GMM的意义在于当计量模型中的解释变量具有内生性时（即解释变量与扰动项相关）， ...

好的，x2为什么有z1 z2啊，工具变量不是y的滞后一项当工具变量吗，为什么没有L.Y，也就是y 的滞后呢

hunahun515 发表于 2014-10-27 13:04
好的，x2为什么有z1 z2啊，工具变量不是y的滞后一项当工具变量吗，为什么没有L.Y，也就是y 的滞后呢

z1 z2代表工具变量，工具变量可以为解释变量的滞后项，但是不限于解释变量的滞后项

liushuaiguang 发表于 2014-10-27 19:04
z1 z2代表工具变量，工具变量可以为解释变量的滞后项，但是不限于解释变量的滞后项

明白了，那残差相关要进行AR1和AR2检验吗？还是只要AR2检验就可以了，stata命令是啥

楼主你会了吗？能详细的说说不……

现在在做资本结构调整的模型，要用到GMM，stata命令不知道怎么输，模型为LEV=a*lev+b*MP+c*growth+.....，其中被解释变量LEV为提前一期，即t+1期数据，而解释变量全部为本期数据，即t期，其中lev为LEV的滞后一期变量，MP为外生变量，growth为内生变量，然后控制了行业和年度，请问这样的模型的GMM命令是什么呀？控制的行业和年度是不是也是外生变量？

anyuan1994 发表于 2016-4-23 19:47
楼主你会了吗？能详细的说说不……

现在在做资本结构调整的模型，要用到GMM，stata命令不知道怎么输，模型为LEV=a*lev+b*MP+c*growth+.....，其中被解释变量LEV为提前一期，即t+1期数据，而解释变量全部为本期数据，即t期，其中lev为LEV的滞后一期变量，MP为外生变量，growth为内生变量，然后控制了行业和年度，请问这样的模型的GMM命令是什么呀？控制的行业和年度是不是也是外生变量？