建立时间序列ARMA模型时对利率的处理问题！！

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本人打算做一个关于shibor利率的ARMA模型
现在数据已经找到了 就是处理问题 原始利率都是0.0几 然后我同学告诉我要用原始数据加1然后取对数 就得到了对数收益率 然后直接用对数收益率来做。
现在求问大家这样处理对吗？如果不是应该怎样处理 急啊急啊

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关键词：arma模型 时间序列 MA模型 ARMA ARM 模型

amekooo 发表于 2014-10-28 20:16
本人打算做一个关于shibor利率的ARMA模型
现在数据已经找到了 就是处理问题 原始利率都是0.0几 然后我同学 ...

去对数一般是比不取对数更精确，模型更好。加1吧……不怎么理解……其实，你可以用你的想法构建一个模型，同学的也构建一个，两个对比效果自然一目了然，建模就是尝试的过程……

一般取对数是因为原序列数据不平稳，这个取对数不去对数你可以试一下，先不取对数，看效果怎么样，不好了再取

牛玉婵 发表于 2014-10-28 20:55
去对数一般是比不取对数更精确，模型更好。加1吧……不怎么理解……其实，你可以用你的想法构建一个模型， ...

因为对数收益率的公式就是ln(1+r) 同学的意思就是先用这个公式处理一下
取对数时是直接对0.0几的利率取对数还是不管%的单位直接取对数呢？
比如3%的利率 是对0.03取对数还是对3取对数呢

祝贺人大 发表于 2014-10-28 20:58
一般取对数是因为原序列数据不平稳，这个取对数不去对数你可以试一下，先不取对数，看效果怎么样，不好了再 ...

那么比如3%的利率 是对0.03取对数还是对3取对数呢

对0.03吧应该