logit模型回归结果

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用logit模型回归，变量显著的很少，是哪些原因造成的？选的变量很多，为什么显著的就很少呢？很是着急，请知道的帮忙解答一下吧，感激不尽!

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关键词：logit模型 logit 回归结果 Log 感激不尽 模型

重点考察的自变量显著吗  现在经济研究 上面每篇文章 都有很多变量不显著的
我的一篇论文 5个自变量 都在5%之下的水平上显著（加入其他变量导致这五个自变量会不显著，所以删掉了不显著的）  都感到很不好意思

这个 我也不懂

onroad24 发表于 2014-10-29 19:36
重点考察的自变量显著吗  现在经济研究 上面每篇文章 都有很多变量不显著的
我的一篇论文 5个自变量 都在 ...

咦，你的意思是说把不显著的删掉？还有logit模型不就是重点判断影响因素吗，我认为每个变量都是重点（因为，我在加入这些变量时肯定都要分析其影响符号，也就是所谓的预期影响），那究竟该怎么办啊？谢谢

superior572 发表于 2014-10-29 21:02
这个 我也不懂

帮忙解答一下吧。

显著不显著你指的是wald检验？
变量选择考虑两方面因素：
1、理论，考虑控制变量，涉及的变量有理论支持。
2、统计指标，有时候多了之后不显著，可能是变量之间多重共线性，要结合看模型的拟合程度。
logit里没有VIF之类的指标，可以近似的用普通回归，然后VIF进行粗略判断。

zlgsx 发表于 2014-11-4 08:28
显著不显著你指的是wald检验？
变量选择考虑两方面因素：
1、理论，考虑控制变量，涉及的变量有理论支持。 ...

哦，非常感谢你的细心回答，我试试看