面板数据--固定效应中为什么有常数项？附图

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这是eviews6.0版本的回归选项，与以前3.0，4.0版本有不同的地方   我选了在cross-secspi  选项下的fix  可是后面的回归结果怎么带有固定的截距项C呢？

个体固定效应回归中应该是没有固定的截距的 因为添加了虚拟变量 差距只是显示在虚拟变量数值的大小上 总共C怎么解释呢? 我哪里选错了呢？

怎么才能去掉这个C呢？

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关键词：固定效应 有常数项 面板数据 常数项 Eviews6 数据 面板 效应 附图

这里用的是Error Component Model，C就是常数项，BJ—C等表示才是个体效应，一般我们不能分开估计这两个量，所以就有你所说的虚拟变量，这个虚拟变量实际上是这两者之和。Eviews6里的回归原理是这样的：先通过Demean Equation估计出Coefficient，然后通过Averaged Across All Observations Equation估计出C，再通过Averaged Over Time Equation估计出个体效应。这里面写不出方程来，具体的你可以参考Badi H. Baltagi的Econometric Analysis of Panel Data，P12-13。

所以C不要去掉，方程本身就含有C！

感谢楼上的讲解，但是我察看了张晓彤老师的讲义 回归结果中有random effect 这样的结果才能是误差分量模型 即error component model

但是用eviews6.0怎么才能做出固定效应的结果来呢？就是以下这个模型       y_it = b₁ x_it +g₁ W₁ + g₂ W₂ + … +g_N W_N  +e_it,  t = 1, 2, …, T

这个是没有固定截距C的~

eviews给出的个体影响反映的是各个体成员对总体平均状态的偏离，所以最开始的C是总体平均状态，以下BJ-C等表示的是偏离。也就是说，对于BJ个体来讲，常数项应当是二者的和，即527.8681＋196.4138。

Error Component Model也有固定效应啊。。。强烈建议你看Baltagi的书，这样可以弄清楚原理。

[此贴子已经被作者于2008-6-26 22:03:58编辑过]

我也是运用张老师的讲义及数据运用EVIEWS6.0跑了一遍，跟贴主的结果一样，也出现截距项，而且有些截面的系数与EVIEWS5.0的结果有差异，但T值与F值及其PRO。则是相同的。

同样问这个问题，怎么才能估计不带截距项的固定效应模型。

hawk1224 发表于 2009-12-27 19:04
同样问这个问题，怎么才能估计不带截距项的固定效应模型。

如果是固定效应模型的话就一定有截距项，这是默认的

我也很疑惑，我估计得事柯布道格拉斯函数，即使取了对数，哪里来得截距项呢？很恼火啊

楼主做到这一步的时候，好像还不能说明固定还是随机吧，view里面还有一个随机效应模型的选项
点过之后才是大虾们所说的结果