请问有人做过hasbrouck(1995)年的 information share模型和Gonzalo-Grange(1995)的permanent transitory模型吗, 能用stata eviews做吗,我现在做出VEC和脉冲响应图的结果,不知道怎么找那个移动平均系数和还有各个市场新息e(t)的协方差矩阵,如果不能用stata eviews,用matlab编程怎么做呢,求详细代码,感激不尽!
我看了好多篇文献都没具体说步奏。。。
谢谢各位!
楼主: wzasdo
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[时间序列问题] 江湖告急:请教信息份额模型,研究价格发现功能 |
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