[英文文献] 三种自动化建模技术在2007-2009年经济危机期间的预测效果 [推广有奖]

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腾讯控股280 发表于 2004-11-12 21:01:35 |AI写论文

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英文文献：三种自动化建模技术在2007-2009年经济危机期间的预测效果
英文文献作者：Anders Bredahl Kock,Timo Ter?svirta
英文文献摘要：
在这项工作中，我们考虑预测宏观经济变量对经济危机。研究的重点是一类特定的模型，即所谓的单隐藏层前馈自回归神经网络模型。在当前的背景下，这些模型的有趣之处在于，它们形成了一类通用逼近器，而且在重大经济危机等特殊时期可能会发挥良好的作用。这些模型通常很难估计，我们遵循White(2006)的想法来转换speci?将非线性估计问题转化为线性模型的选择和估计问题。为此，我们采用了三种自动建模装置。其中之一是怀特的QuickNet，我们还考虑了时间序列计量经济学家熟知的自动机，以及统计学家和微观计量经济学家熟知的边际桥估计器。通过观察估计的神经网络模型预测的准确性，比较了这三种模型选择器的性能。我们将神经网络模型和三种建模技术应用于七国集团(G7)和北欧四国的月度工业生产和失业情况，重点关注2007-2009年经济危机期间的预测。预报精度由预报均方根误差来衡量。假设检验也被用来比较不同技术之间的性能。