回归出不来结果

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做多元回归，6个解释变量中有3个是时间序列，有2个是常量（每月数值都一样）但是经济上说是有回归意义的，还有一个虚拟变量。这样可以直接回归吗？

我出不来回归的结果，EVIEWS总是提示说 near singular matrix. 但是如果踢掉一个常量，和那个虚拟变量之后就可以出来回归的结果。可问题是如果这样做，我考察的就不完整了。

near singular matrix 是怎么回事？有什么解决的办法吗？

非常感谢！

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关键词：singular matrix EVIEWS Views Eview 结果

呵呵

怎么能有两个常数项呢？

如果有两个，怎么写equation？

y=c(1)+c(2)*x1+c(3)*x2+...+c(5)d

最多估计一个常数项

或许可以这样写：

y=c(1)+c(2)*你所说的常量1+c(3)*常量2+...+c(3)*x1+...+c(5)*x3+c(6)*d

这样可能系数出现问题，但估计不会出现上述提示。

仅供参考。

谢谢，从回归的情况看确实只有1个常数项的时候才有回归结果。我那两个常量一个是上市公司非流通股占总股本的比重，另一个是H股流通股数和A股流通股数之比。

按照 y=c(1)+c(2)*常量1+c(3)*常量2+...+c(3)*x1+...+c(5)*x3+c(6)*d 是出不来回归结果的，只能舍弃一个，变成y=c(1)+c(2)*常量1+...+c(3)*x1+...+c(5)*x3+c(6)*d

但是这样做考察的变量少了，经济意义就差点。除了这样还有什么其他的办法吗？

非常感谢

这么看，不存在常量的问题，哪有拿常量做回归的？即使数字波动不大，你也可以看做时间序列。

除非在你使用的数据时间单位内，他们没有变化。如果他们不变动的话，本身就没有回归的必要了。

所谓回归就是随机变量趋势的问题，若不是随机变量还有什么意义可言。

其实不是把所有的因素都做回归，选取显著的即可。

可以QQ：312905829

在回归方程中，如果包含常数项，只要有一个X每月不变，X矩阵就是不满秩的，就无法进行参数估计了。自变量，顾名思义应该是变化的量！
near singular matrix表明（X'X)是奇异矩阵，没有逆，自然，系数向量
β^＝〔（X'X)的逆〕*X’Y 无法计算。

在这种情况下一般是碰见奇异矩阵的情况了，也就是矩阵的行列式为零，建议再寻找其它的变量试一试。