单位根、协整检验属于稳健性检验么

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写论文需要进行稳健性检验，看别人的论文一般都是将数据分区间或者年度重新回归，来检查是否稳定。
可是我想问下，对数据进行单位根检验、协整检验算不算稳健性检验呢？如果不算的话，那么在做稳健性检验前有必要再做下单位根、协整检验么？我的是面板数据。谢谢大家

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关键词：稳健性检验 协整检验 稳健性 单位根检验 看别人的 论文

看你面板数据时时间长还是个体长，个体长，时间短的话是不需要单位根检验的

祝贺人大 发表于 2014-11-5 22:35
看你面板数据时时间长还是个体长，个体长，时间短的话是不需要单位根检验的

嗯，我的才5年，我学长也说不用单位根检验。可是写论文需要写稳健性检验。怎么进行稳健性检验呢?面板数据貌似没有办法分年度检验；替换变量指标可以只替换Y么？或者还有其他什么办法稳健性检验？谢谢你

QueenCi.Shine 发表于 2014-11-6 08:52
嗯，我的才5年，我学长也说不用单位根检验。可是写论文需要写稳健性检验。怎么进行稳健性检验呢?面板数据 ...

这个我就不太懂了，等等其他大神的回复吧

祝贺人大 发表于 2014-11-6 14:17
这个我就不太懂了，等等其他大神的回复吧

嗯，谢谢了

1.五年数据不适合做单位根和协整检验——时间太短
2.稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验:
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著;
2. 从变量出发，从其他的变量替换，如:公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量;
3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust;

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-8 13:06
1.五年数据不适合做单位根和协整检验——时间太短
2.稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而 ...

谢谢你