楼主: wh_wing
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所有因变量是否都是内生变量? [推广有奖]

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最近在研究联立方程模型,有一个关于内生外生变量的疑问,希望与各位讨论,高手请指教!
任意假设一联立方程模型:
Yt= a1 + B1*Xt + B2*Zt + et
Wt=a2 + B3*Yt + B4*Xt + B5*Ut+ lt
其中 et,lt 是随机项。
假定:Xt ,Zt,Ut 是外生变量,那么因为cov(Yt,et)=var(et) 不等于0,所以Yt是内生变量;
同时,由于Wt=a2 + B3*Yt + B4*Xt + B5*Ut+ lt = a2 + B3*(a1 + B1*Xt + B2*Zt + et) + B4*Xt + B5*Ut+ lt
所以cov(Wt,lt)=B3*cov(et,lt)+var(lt)

我的问题是:
1. 一般是否假定et和lt是无关的?因为我在教材上看到:同一观测中,组内方程间干扰项是相关的;但不同观测时,干扰项无关。
2. 推广到一般的情况,任何因变量是否都是内生变量?

多谢~
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关键词:内生变量 因变量 联立方程模型 联立方程 外生变量 因变量 自变量 内生性 外生性 recursive

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waterhorse 发表于3楼  查看完整内容

1. IF YOUR MODEL IS A "STRUCTURAL" MODEL, et and It are often assumed to be independent. 2. YES.

胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

一个模型的自变量、因变量都是内生变量

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-6-13 22:50:19 |只看作者 |坛友微信交流群
一个模型的自变量、因变量都是内生变量

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waterhorse 发表于 2015-6-14 03:09:05 |只看作者 |坛友微信交流群
1. IF YOUR MODEL IS A "STRUCTURAL" MODEL, et and It are often assumed to be independent.
2. YES.

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