计量经济学多元回归的一个性质，求证明。 [推广有奖]

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楼主

ggzxhks 发表于 2014-11-8 14:56:14 |AI写论文

15论坛币

对于模型yi=a1+a2*Xi+a3*Ti+ui，使用最小二乘法估计出a2的值。
然后分别用对y与T：yi=a4+a5*Ti+vii进行回归，得出残差序列，对X 与T：Xi=a6+a7*Ti+wi进行回归，得出残差序列。再将残差序列e1与e2进行没有截距项的回归，e1=a8*e2+ri,最终a8等于a2.如果不证明，能否解释下为什么相等。