楼主: ggzxhks
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计量经济学多元回归的一个性质，求证明。 [推广有奖]

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楼主
ggzxhks 发表于 2014-11-8 14:56:14 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
15论坛币
对于模型yi=a1+a2*Xi+a3*Ti+ui，使用最小二乘法估计出a2的值。
然后分别用对y与T：yi=a4+a5*Ti+vii进行回归，得出残差序列，对X 与T：Xi=a6+a7*Ti+wi进行回归，得出残差序列。再将残差序列e1与e2进行没有截距项的回归，e1=a8*e2+ri,最终a8等于a2.如果不证明，能否解释下为什么相等。

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jngod 查看完整内容

Frish_Waugh_Lovell定理 直观上看，就是Y与X都剔除掉T的影响之后，得到的回归系数反映Y、X的真实关系
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关键词：计量经济学 计量经济 多元回归 经济学 最小二乘法 经济学 模型

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jngod 发表于 2014-11-8 14:56:15 |只看作者 |坛友微信交流群
Frish_Waugh_Lovell定理
直观上看，就是Y与X都剔除掉T的影响之后，得到的回归系数反映Y、X的真实关系

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ggzxhks 发表于 2014-11-9 11:22:11 |只看作者 |坛友微信交流群
jngod 发表于 2014-11-8 14:56
Frish_Waugh_Lovell定理
直观上看，就是Y与X都剔除掉T的影响之后，得到的回归系数反映Y、X的真实关系
非常感谢

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houyunhuang 发表于 2014-11-9 16:18:25 |只看作者 |坛友微信交流群
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ggzxhks 发表于 2018-11-23 17:04:57 |只看作者 |坛友微信交流群
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ggzxhks 发表于 2018-11-23 17:05:27 |只看作者 |坛友微信交流群
非常好非常好

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