求助：2013年FRM II 官方mock题---wrong way risk

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Bank A has a large exposure to Bank B's quity, and Bank B offers to sell put options with long mautrities on its own equity to Bank A. 可否解释一下，为什么这种情况是wrong way risk ？ 非常感谢。此题为2013年FRM II 官方mock题

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：wrong Risk MOCK RIS FRM wrong

因为原来的country party risk就是针对B的，现在又买了B的卖出的option，增加了对B的country party risk。所以是wrong way risk。

楼上正解

难道不是因为Bank B卖了他自己的看跌期权，如果Bank B违约风险上升，则Bank A的违约暴露也上升了？

FWEA WAE