Stata&GMM&2SLS菜鸟入门学习日记

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最近开始自学Stata，准备用它做GMM分析。作为一个菜鸟，深知做菜鸟的迷惘与无奈，从今天开始，如果学习过程中发现什么小窍门都写在这里，愿有助于各位初学的同学，并以表达近两年在这个网站各种免费受教后的感恩心情。

1. Stata软件，感谢tianyahuli筒靴的奉献，我今天就从这里down的，大家可以直接去下载了，8个币就如此方便获得一个好软件，实在值：）。
LINK: https://bbs.pinggu.org/thread-1220775-1-1.html

2. Excel格式的数据import进去后怎么都不行，折腾了一下午，从stata公司的网页上发现一个窍门：把文件存为 “excel 97-2003”格式的，然后再导入。我电脑是win8,用最近的office系统，实在没料到折腾半天原来是版本高了放进去不行。如果哪位也遇到这个问题，可以考虑换个格式试试。

3. 命令输入后无法运行数据，最后发现各个变量的名字大小写也很关键，输入命令时对变量名大小写不一致也无法运行。估计是我才菜了，这么个简单问题也花了我近两个小时才搞明白，愿其他人引以为戒。

路漫漫...一步步向GMM迈进，今天先到这里....待续....
(哪位如果知道GMM是否需要测试异方差之类的也请回帖指教一下，我明天要着手这个问题，谢谢)

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关键词：Stata tata 2SLS GMM Excel格式 今天开始 import excel Excel 日记

今天继续分享两点：

1. 从excel导入数据时变量名也要注意，不能用“if”命名，我其中一个变量是inflation,我取了简称if，不料导入stata时怎么都没法默认first row 作为变量名，花了两个多小时，从数据格式开始排查，最后到变量名，终于发现是不能用“if”.这是个点滴问题，但处理不好招来大麻烦，希望各位引以为戒。

2. 两个文件，不得不分享，一个是panel data的测试，一个是gmm，菜鸟同志照着做一遍，至少对测试程序能懂50%以上。

为什么都是英文的呀，英语菜鸟压力山大呀。

wangxinjiayou 发表于 2014-11-12 19:58
为什么都是英文的呀，英语菜鸟压力山大呀。

貌似还需要个英文学习心得？

通过这两天学习，xtabond操作算是掌握了，现在把command 整理出来贴在这里，需要做GMM xtabond测试的同学可以参考：

1. 还是老样子，数据打开后（具体怎么建立stata数据文件请看1、2楼提示）：

tsset code year

2. 假设因变量名为DV, 三个独立变量分别为IDV1 IDV2 IDV3.分别输入以下命令，得到想要的 first, two, robust:

xtabond DV IDV1 IDV2 IDV3

(出现1-step的结果)

xtabond DV IDV1 IDV2 IDV3,two

(出现 2-step 的结果)

xtabond DV IDV1 IDV2 IDV3,robust

(出现robust的结果)


xtabond2的操作也学习了，目前能测试出结果，但sargan 测试无法过关，刚发了论坛求助，如果哪位同学知道也挺指教一下，我的求助链接：https://bbs.pinggu.org/thread-3372480-1-1.html

这两天困在xtabond2的相关检验无法通过中，再加上总是搞不明白我自己的IV项应该是什么，连周休都在Stata中挣扎...昨天上了xtabond的测试，今天先把这个的检验command贴上来：

1.检测 A-b
estat abond

2. 检测更高一级A-b
estat abond, ar(3)

3. 检测 Sargan
quietly xtabond DV IDV1 IDV2 IDV3
estat sargan

注意：
1. A-b 检测只需要进行完相应的xtabond测试后直接输入命令就出来了，但sargan检测需要用quietly 再run一遍回归，然后再输入检测命令。同时，在xtabond的first step 中是无法检验sargan的

因为想对测试做个比较和验证，这两天同时在看2SLS，发现了一个好资料，先贴来，请需要的同学下载了自己跟着做，基本就能搞定了。

支持，楼主有什么新的心得体会可以继续啊

向楼主学习！

最近在学 向楼主致敬学习