空间计量模型 R语言操作详尽步骤！！！

文件下下来之后发现文件里面主要针对的是截面数据，关于面板数据的内容比较少。。想要解决截面数据的话可以买下来学习学习，是面板数据的话估计得绕道。

垃圾 值尼玛50个？？？？

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1. library(sp);library(Matrix);library(spdep);library(haven)
   
2. #空间相关性检验
   
3. columbusswm <- read_dta("G:/R_data/Project/Econometrics/stata learn/columbusswm.dta")
   
4. columbusdata <- read_dta("G:/R_data/Project/Econometrics/stata learn/columbusdata.dta")
   
5. colww <- mat2listw(as.matrix(columbusswm),style="W")  ##生成空间权重矩阵
   
6. moran.test(as.matrix(columbusdata)[,4],listw=colww)    ##全局空间自相关检验，原假设不存在空间自相关
   
7. moran.plot(as.matrix(columbusdata)[,4],listw=colww,xlab="Crime",ylab="Crimae.lag")
   
8. localmoran(as.matrix(columbusdata)[,4],listw=colww)   ##局部空间自相关检验，尚未解决
   
9. 
   
10. colfm=crime~hoval+income
    
11. cololsfit=lm(colfm,data=columbusdata);summary(cololsfit)  #OLS 回归
    
12. moran.test(as.matrix(cololsfit$residuals),listw=colww)    #模型滞后、误差项空间相关性检验，尚未解决
    
13. moran.mc(cololsfit$residuals, colww, 999)                 #蒙特卡洛MoranI检验
    
14. lm.morantest(cololsfit,listw=colww)                       #与上两式结果基本相同
    
15. 
    
16. res <- lm.LMtests(cololsfit, listw = colww, test = "all")
    
17. tres <- t(sapply(res, function(x) c(x$statistic, x$parameter,+ x$p.value)))
    
18. colnames(tres) <- c("Statistic", "df", "p-value")
    
19. printCoefmat(tres)
    
20. 
    
21. #截面空间回归
    
22. collag1 = lagsarlm(colfm, data=columbusdata, colww,type="lag");summary(collag1)     #空间滞后模型
    
23. collag2 = lagsarlm(colfm, data=columbusdata, colww,type="mixed");summary(collag2)   #空间混合模型，与杜宾模型基本一致
    
24. collag3 = lagsarlm(colfm, data=columbusdata, colww,type="Durbin");summary(collag3)  #空间杜宾模型
    
25. colgm <- GMerrorsar(colfm, data =columbusdata, listw = colww);summary(colgm)
    
26. 
    
27. 
    
28. impacts(collag1,listw=colww)
    
29. impacts(collag2,listw=colww)
    
30. impacts(collag3,listw=colww)
    
31. 
    
32. colsem = errorsarlm(colfm, data=columbusdata, colww);summary(colsem)  #空间误差模型
    
33. 
    
34. collag_2SLS <- stsls(colfm, data =columbusdata, listw = colww);summary(collag_2SLS)  #两阶段空间滞后模型
    
35. collag_2SL_robust <- stsls(colfm, data =columbusdata,listw=colww,robust = TRUE);summary(collag_2SL_robust)
    
36. 
    
37. #空间面板回归
    
38. library(splm);library(plm)
    
39. data("usaww");proww=mat2listw(usaww,style="W")
    
40. product <- read_dta("G:/R_data/Project/Econometrics/stata learn/product.dta")
    
41. product=pdata.frame(product,index = c("state", "year"))
    
42. profm=log(gsp)~log(pcap)+log(pc)+log(emp)+unemp
    
43. proplm=plm(profm,data=product,model="within",effect="individual");summary(proplm)
    
44. 
    
45. prosplm=spml(profm,data=product,listw=proww);summary(prosplm)
    
46. prosplm2=spml(profm,data=product,listw=proww,model="within",effect="individual");summary(prosplm2)
    
47. prosplm3=spml(profm,data=product,listw=proww,model="within",effect="individual",lag=TRUE);summary(prosplm3)
    
48. prosplm4=spml(profm,data=product,listw=proww,model="random",effect="individual",spatial.error=="none");summary(prosplm4)
    
49. impacts(prosplm4,listw=proww)
    
50. impac1 <- impacts(prosplm3, listw = mat2listw(usaww, style = "W"),time=17)
    
51. impac1
    
52. test.hausman=sphtest(prosplm3,prosplm4)
    
53. test.hausman
    
54. 
    
55. #SDM模型
    
56. #空间杜宾模型
    
57. profm_SDM=log(gsp)~log(pcap)+log(pc)+log(emp)+unemp+slag(log(pcap), listw= proww) + slag(log(pc), listw = proww)+slag(log(emp), listw = proww)+slag(unemp, listw = proww)
    
58. prosplm_SDM1=spml(profm_SDM,data=product,listw=proww,model="random",effect="individual",spatial.error=="none",lag=TRUE);summary(prosplm_SDM1)
    
59. impac2 <- impacts(prosplm_SDM1, listw = mat2listw(usaww, style = "W"),time=17)
    
60. impac2
    
61. 
    
62. test1 <- sphtest(x = fm, data = Produc, listw = mat2listw(usaww),spatial.model = "error", method = "GM")  #空间回归huasman检验

复制代码

自己写的R语言空间回归代码，用的数据是陈强stata书对应章节中的数据，结果基本相同。目前还在探索，不一定完全正确，分享交流一下，有建议或者问题可以加我QQ1198442891，大神勿喷

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淘宝网橙迷橙橙 发表于 2014-11-18 12:57
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楼主这个有中文版的吗

楼主，我购买了。有个问题想请教，就是我现在把权重矩阵做成了N*N的Excel表格，该如何读入为权重矩阵呢

淘宝网橙迷橙橙 发表于 2014-11-18 12:57
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谢谢，幸好没有下载他那么贵的文件！

淘宝网橙迷橙橙 发表于 2014-11-18 12:57
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wxh_ruby 发表于 2018-8-27 20:09
文件下下来之后发现文件里面主要针对的是截面数据，关于面板数据的内容比较少。。想要解决截面数据的话可以 ...

那请问您知道面板数据的要怎么做吗