面板数据协整建模的3个问题

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1，在面板数据模型建立时，如果解释变量XI和X2都是平稳序列，X3和被解释变量Y是一阶差分后才平稳，那么进入模型的是X3和Y 还是D(X3) 和D(Y)？

2，我看到有种说法是如果两个变量能够实现协整（比如2里面的X3和Y，将这两个变量协整组合得到的残差纳入随后要建立的模型里，同时X3和Y也要以原本的形式进入模型，而不是一阶差分形式，这样出来的模型就不会产生伪回归。我不知道这种说法是不是正确。

3，在EVIEWS 6.0 BETA版里怎么才能做出来协整组合的残差呢？我从字面上理解好像是在知道2个变量协整之后，再建个什么模型然后求回归的残差，不知道对不对？

谢谢高人指教

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关键词：面板数据 面板数据模型 EVIEWS Eview Views 数据 建模 面板

我记得有文章写过说：必须是同阶的.但是不晓得如果不同阶应该怎么做。哪位大哥给解释解释啊：）

多变量不同阶也是可以做协整的

楼主的问题里面大部分内容都是沿用了时序的概念，如果多变量不同阶，可以存在协整的，但是，最高阶的变量数应该是2以上，这样可以从I（2）组合成I（1），然后再与剩下的I（1）组成协整关系，在实证中高于I（2）的情况几乎不存在，所以理论部分的相关研究也非常少。请注意一点，在协整关系里面，请不要把I（0）变量混进来。刊物上，尤其是国内刊物上混入平稳变量做协整的全是错误的。

楼主想问的关于不同阶面板协整的问题，目前发表的文献中尚未见到，最好不要自行发挥。因为这不是简单的从时序把概念拓展的问题，涉及到相关估计的方法是否成立等非常复杂的内容。建议楼主查询相关的文献。

顺便说一下，拓展是可以的，做理论的学者们也是这样做的，例如面板协整的VECM两步法，也是从时序方法拓展的，但是必须有严格的证明以及模拟。

谢谢带头大哥