【求助】如何进行概率积分变换

yucongy 发表于 2012-2-10 10:50
一般而言有两种应用比较广泛的方法：
第一种是直接根据经验分布函数进行概率积分变换，代码为：y=empirica ...

大侠，请问您是否知道对于拟合的copula函数进行KS检验的具体步骤，望不吝赐教！多谢！

shierfeishilixu 发表于 2012-7-24 15:07
请问是否已经解决问题？假如没有，请回复，我将代码发给你

是用的matlab么？我要用这一部分，刚开始学还不是很懂。能帮我发下概率积分变换的代码么？谢谢了啊好人呀~404792006@qq.com

shierfeishilixu 发表于 2012-9-5 11:07
补充一下，如果得到的结果h=1的话
说明符合uniform distribution

不是应该h=0时才接受么？还是我理解错了？。。

咱俩理解的一样，我也认为他说的错了。h=0时，才接受原假设，认为服从均匀分布

盆友问题解决了没？同求大神指点，最好详细点

xht_322 发表于 2009-5-20 10:42
概率积分变换就是求累计概率，换言之，就是对概率密度积分。目的是把样本都变成0－1之间的u，满足copula函数 ...

你好，请问这个具体是怎么做的呢？ 谢谢啊

shierfeishilixu 发表于 2012-7-24 15:07
请问是否已经解决问题？假如没有，请回复，我将代码发给你

你好 能发给我吗？

xmok77 发表于 2009-5-20 15:35
随机变量以其自身的分布函数做变换得到的新的随机变量，即服从【0，1】均匀分布，一般初等概率论书或者统计 ...

请问是怎么做自身变换啊？

我的MATLAB里也没有empiricalCDF这个函数啊。。

empiricalCDF是Patton自己编的一个小函数，在网上可以搜到