【求助】如何进行概率积分变换

yucongy 发表于 2012-2-10 10:50
一般而言有两种应用比较广泛的方法：
第一种是直接根据经验分布函数进行概率积分变换，代码为：y=empirica ...

回答的真好

不错！支持一个！

求高人指路 发表于 2012-2-9 16:15
我也是遇到这个问题啊，和楼上一样同样的疑惑啊，哪个高人行行好，指点一下啊 感激不尽啊

请问是否已经解决问题？假如没有，请回复，我将代码发给你

谢谢你啊 好心人 2293586376@qq.com 好人有好报

我还想请问 有哪位好心人 知道那个非线性格兰杰因果关系检验怎么弄 我在经济论坛里面下载了代码 但是按照那位楼主的指示 我运行不了结果

shierfeishilixu 发表于 2012-7-24 15:07
请问是否已经解决问题？假如没有，请回复，我将代码发给你

请问用SV-t模型拟合的概率积分变换是什么啊？？？

其实 板凳那一层已经给出解答了， 设T~F(t)， 则 F(T)~U(0,1) ， 就这么简单，至于程序里的操作就更简单了。

shierfeishilixu 发表于 2012-7-24 15:07
请问是否已经解决问题？假如没有，请回复，我将代码发给你

能发给我一下么？
谢谢

chenweihsm 发表于 2012-8-31 11:55
能发给我一下么？
谢谢

建议使用K-S two sample test
双变量举例代码如下：
>> x=data(:,1);
>>r=rand(1402,1);          (生成一个随机均匀分布)
>>u=empiricalcdf(x);
>>[h,p,k] = kstest2(u,r)
>> y=data(:,2);
>>r=rand(1402,1);
>>v=empiricalcdf(y);
>>[h,p,k] = kstest2(v,r)

chenweihsm 发表于 2012-8-31 11:55
能发给我一下么？
谢谢

补充一下，如果得到的结果h=1的话
说明符合uniform distribution